PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDDX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDDX с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDDX и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		6.15%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%7.79%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

FEDDX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.77%
1 год
36.78%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.73%

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с FCPVXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с EEM
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий FEDDX и AVEM

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

FEDDX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDDX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDDXAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.89

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.49

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

2.95

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.37

11.45

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDDX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа AVEM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDDXAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.89

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.52

0.00

Корреляция

Корреляция между FEDDX и AVEM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и AVEM

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности AVEM в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.38%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и AVEM

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.95%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDDXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-36.05%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-13.13%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-34.00%

+6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-9.22%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-10.30%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.39%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и AVEM

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) составляет 6.76%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDDXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

9.24%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

14.73%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

20.03%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

17.87%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

20.37%

-4.71%