Сравнение FEDCX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

FEDCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мар. 2011 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDCX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDCX и VEGBX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FEDCX Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund	-1.01%	14.91%	7.39%	11.92%	-16.08%	-1.28%	4.78%	10.50%	-4.55%	8.76%
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares	-1.39%	14.46%	7.60%	13.81%	-13.02%	-1.44%	15.18%	17.87%	-0.66%	11.65%

Доходность по периодам

С начала года, FEDCX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

FEDCX

1 день: 0.36%

1 месяц: -3.24%

С начала года: -1.01%

6 месяцев: 2.49%

1 год: 10.61%

3 года*: 10.40%

5 лет*: 3.39%

10 лет*: 4.29%

VEGBX

1 день: 0.45%

1 месяц: -2.92%

С начала года: -1.39%

6 месяцев: 1.96%

1 год: 9.61%

3 года*: 10.46%

5 лет*: 4.25%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Название символа

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FEDCX:

FEDCX с VGAVX FEDCX с VWOB FEDCX с EMB FEDCX с FBIIX FEDCX с FSKAX FEDCX с FAPDX FEDCX с FSHNX

Часто сравнивают с VEGBX:

VEGBX с VEMBX VEGBX с VWO VEGBX с VGCAX VEGBX с VEMAX VEGBX с VVIAX VEGBX с VGAVX VEGBX с VTINX

Сравнение комиссий FEDCX и VEGBX

FEDCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VEGBX в 0.40%.

VEGBX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

FEDCX

Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

FEDCX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEDCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VEGBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDCX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FEDCX	VEGBX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.13	2.03	+0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.01	2.91	+0.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.42	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.35	2.40	-0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.10	10.58	-0.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDCX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDCX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDCX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FEDCX	VEGBX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.13	2.03	+0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.68	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	1.03	-0.31

Корреляция

Корреляция между FEDCX и VEGBX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDCX и VEGBX

Дивидендная доходность FEDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности VEGBX в 5.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FEDCX Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund	5.51%	5.97%	5.18%	5.55%	3.84%	3.81%	4.99%	5.89%	6.08%	7.33%	7.03%	5.61%
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares	5.80%	6.34%	7.02%	7.20%	5.61%	5.14%	4.62%	6.42%	5.00%	0.39%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDCX и VEGBX

Максимальная просадка FEDCX за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDCX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FEDCX	VEGBX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.00%	-24.27%	-1.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.76%	-4.13%	-0.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.00%	-24.27%	-1.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-26.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.73%	-3.35%	-0.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.40%	-3.90%	-0.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.14%	0.95%	+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDCX и VEGBX

Текущая волатильность для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) составляет 1.92%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что FEDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FEDCX	VEGBX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.92%	2.10%	-0.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.07%	2.87%	+0.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.22%	4.98%	+0.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.27%	6.27%	0.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.59%	6.37%	+0.22%

Сравнение FEDCX с VEGBX

Доходность

Сравнение доходности FEDCX и VEGBX

Сравнение доходности по годам FEDCX и VEGBX

Доходность по периодам

FEDCX

VEGBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FEDCX и VEGBX

Доходность на риск

FEDCX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

FEDCX

VEGBX

Сравнение FEDCX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FEDCX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDCX и VEGBX

Просадки

Сравнение просадок FEDCX и VEGBX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FEDCX и VEGBX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)