Сравнение FEDCX с HYEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).
FEDCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мар. 2011 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FEDCX и HYEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEDCX и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDCX Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund | -1.01% | 14.91% | 7.39% | 11.92% | -16.08% | -1.28% | 4.78% | 10.50% | -4.55% | 10.59% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 0.26% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | -13.39% | -1.31% | 6.87% | 12.85% | -3.38% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FEDCX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FEDCX уступали акциям HYEM по среднегодовой доходности: 4.29% против 4.66% соответственно.
FEDCX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.29%
HYEM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEDCX и HYEM
FEDCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.
Доходность на риск
FEDCX vs. HYEM — Ранг доходности на риск
FEDCX
HYEM
Сравнение FEDCX c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDCX | HYEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.06 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.50 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.53 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 7.48 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDCX | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.06 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.35 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FEDCX и HYEM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDCX и HYEM
Дивидендная доходность FEDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности HYEM в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDCX Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund | 5.51% | 5.97% | 5.18% | 5.55% | 3.84% | 3.81% | 4.99% | 5.89% | 6.08% | 7.33% | 7.03% | 5.61% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
Просадки
Сравнение просадок FEDCX и HYEM
Максимальная просадка FEDCX за все время составила -26.00%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDCX и HYEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEDCX | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -30.96% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -3.92% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -26.30% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.00% | -30.96% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -2.23% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.45% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.99% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDCX и HYEM
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеют волатильность 1.92% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEDCX | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.99% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 3.40% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 6.64% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 7.47% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.59% | 9.27% | -2.68% |