Сравнение FEDCX с HYEM
FEDCX (Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund) and HYEM (VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both funds - FEDCX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Fidelity, while HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Over the past 10 years, FEDCX returned 3.86%/yr vs 4.36%/yr for HYEM. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FEDCX charges 0.00%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.
Доходность
Сравнение доходности FEDCX и HYEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEDCX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции FEDCX уступали акциям HYEM по среднегодовой доходности: 3.86% против 4.36% соответственно.
FEDCX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 3.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.86%
- Всё время*
- 4.67%
HYEM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 4.64%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 4.36%
- Всё время*
- 4.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.40M | $2.18M | $4.37M |
Сравнение доходности по годам FEDCX и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDCX Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund | 3.43% | 14.91% | 7.39% | 11.92% | -16.08% | -1.28% | 4.78% | 10.50% | -4.55% | 10.59% |
HYEM VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | 4.64% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | -13.39% | -1.31% | 6.87% | 12.85% | -3.38% | 7.94% |
Correlation
The correlation between FEDCX and HYEM is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2012 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEDCX vs. HYEM — Ранг доходности на риск
FEDCX
HYEM
Сравнение FEDCX c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEDCX | HYEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.34 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.86 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 11.44 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEDCX и HYEM
Максимальная просадка FEDCX за все время составила -26.00%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDCX и HYEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEDCX | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -30.96% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -2.73% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.55% | -5.23% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -26.29% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.00% | -30.96% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -4.35% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.68% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDCX и HYEM
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что FEDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEDCX | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.70% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 3.17% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 4.39% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 7.50% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.60% | 9.26% | -2.66% |
Сравнение комиссий FEDCX и HYEM
FEDCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDCX и HYEM
Дивидендная доходность FEDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности HYEM в 6.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDCX Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund | 5.40% | 5.97% | 5.18% | 5.55% | 3.84% | 3.81% | 4.99% | 5.89% | 6.08% | 7.33% | 7.03% | 5.61% |
HYEM VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
Часто задаваемые вопросы
FEDCX and HYEM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEDCX has higher volatility (1.06%) compared to HYEM (0.70%). In terms of maximum drawdown, FEDCX dropped -26.00% vs HYEM's -30.96%.
FEDCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEDCX и HYEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор