PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDCX с FIPDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDCX с FIPDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEDCX (Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund) and FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) are both mutual funds - FEDCX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Fidelity, while FIPDX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FEDCX returned 4.40%/yr vs 2.67%/yr for FIPDX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FEDCX charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for FIPDX.

Доходность

Сравнение доходности FEDCX и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDCX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции FEDCX превзошли акции FIPDX по среднегодовой доходности: 4.40% против 2.67% соответственно.

FEDCX

1 день
0.35%
1 месяц
1.18%
С начала года
4.03%
6 месяцев
4.70%
1 год
15.94%
3 года*
12.26%
5 лет*
3.84%
10 лет*
4.40%

FIPDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.22%
1 год
5.23%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDCX и FIPDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		4.03%14.91%7.39%11.92%-16.08%-1.28%4.78%10.50%-4.55%10.59%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		1.66%6.90%2.00%3.77%-12.09%5.94%10.90%8.32%-1.37%2.98%

Correlation

The correlation between FEDCX and FIPDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2012 г.

0.31

The correlation between FEDCX and FIPDX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с FEDCX:
FEDCX с VGAVXFEDCX с VWOBFEDCX с FBIIXFEDCX с EMBFEDCX с FSKAXFEDCX с FAPDXFEDCX с FSHNX
Часто сравнивают с FIPDX:
FIPDX с TIPFIPDX с SCHPFIPDX с VTAPXFIPDX с FTBFXFIPDX с BNDFIPDX с FUMBXFIPDX с FXAIX

Доходность на риск

FEDCX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDCX
Ранг доходности на риск FEDCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDCX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FIPDX
Ранг доходности на риск FIPDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDCX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDCXFIPDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
1.53

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.94
2.30

+3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.28

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.65

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.17

7.78

+10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDCX vs. FIPDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDCX на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа FIPDX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDCX и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDCXFIPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55

1.53

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.21

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.41

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FEDCX и FIPDX

Максимальная просадка FEDCX за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDCX и FIPDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDCXFIPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.00%

-14.32%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-1.94%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.42%

-4.49%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-14.32%

-11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.00%

-14.32%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-4.47%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.66%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDCX и FIPDX

Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FEDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDCXFIPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

0.90%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

2.30%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

3.38%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

5.98%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.62%

5.37%

+1.25%

Сравнение комиссий FEDCX и FIPDX

FEDCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDCX и FIPDX

Дивидендная доходность FEDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FIPDX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		5.82%5.97%5.18%5.55%3.84%3.81%4.99%5.89%6.08%7.33%7.03%5.61%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		3.79%4.18%3.75%3.56%8.87%4.76%1.24%1.97%2.26%1.29%1.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

FEDCX and FIPDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDCX has higher volatility (1.64%) compared to FIPDX (0.90%). In terms of maximum drawdown, FEDCX dropped -26.00% vs FIPDX's -14.32%.

FEDCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDCX и FIPDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор