PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с SIXO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с SIXO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO).

FEBT и SIXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и SIXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и SIXO

2026 (YTD)202520242023
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%17.29%14.73%
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		-2.42%7.19%12.22%12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у SIXO с доходностью -2.42%.

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.35%
1 год
7.15%
3 года*
8.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с DMARFEBT с AUGTFEBT с JULWFEBT с SAUG
Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с APRTSIXO с XTRSIXO с FFEBSIXO с AAPR

Сравнение комиссий FEBT и SIXO

И FEBT, и SIXO имеют комиссию равную 0.74%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Доходность на риск

FEBT vs. SIXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c SIXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTSIXODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.73

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.12

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.98

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

5.09

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. SIXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа SIXO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и SIXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTSIXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.73

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.75

+0.64

Корреляция

Корреляция между FEBT и SIXO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и SIXO

Ни FEBT, ни SIXO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и SIXO

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки SIXO в -12.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и SIXO.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTSIXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-12.04%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-7.49%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-3.78%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-2.07%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.44%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и SIXO

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что FEBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTSIXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

1.79%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

4.69%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

9.83%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

9.21%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

9.21%

+0.67%