PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с PBFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

FEBT и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и PBFB

2026 (YTD)20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%13.80%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у PBFB с доходностью -0.93%.

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с DMARFEBT с AUGTFEBT с JULWFEBT с SAUG
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PSDMPBFB с PHEQPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PJFG

Сравнение комиссий FEBT и PBFB

FEBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

FEBT vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.95

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.76

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

9.68

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFB равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.34

+0.06

Корреляция

Корреляция между FEBT и PBFB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и PBFB

Ни FEBT, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и PBFB

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-8.65%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.16%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-2.08%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.63%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.12%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и PBFB

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FEBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.56%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

3.81%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

8.32%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

6.54%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

6.54%

+3.34%