PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с PBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

FEBT и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и PBAP

2026 (YTD)20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.69%12.72%9.58%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

FEBT

1 день
2.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.62%
3 года*
14.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с DMARFEBT с JULWFEBT с SAUG
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с JULQPBAP с AMZYPBAP с AMDY

Сравнение комиссий FEBT и PBAP

FEBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

FEBT vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.19

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.91

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

13.78

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.15

+0.22

Корреляция

Корреляция между FEBT и PBAP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и PBAP

Ни FEBT, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и PBAP

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-9.70%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-5.83%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

0.00%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.86%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.81%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и PBAP

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что FEBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

0.84%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

2.34%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

7.26%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

7.33%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

7.33%

+2.55%