PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с MART
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с MART

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART).

FEBT и MART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и MART

2026 (YTD)202520242023
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.69%12.72%17.29%17.99%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.96%14.93%15.60%16.94%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью -0.96%.

FEBT

1 день
2.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.62%
3 года*
14.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с DMARFEBT с JULWFEBT с SAUG
Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU

Сравнение комиссий FEBT и MART

И FEBT, и MART имеют комиссию равную 0.74%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Доходность на риск

FEBT vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTMARTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.81

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.71

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

9.61

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MART равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.21

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.54

-0.16

Корреляция

Корреляция между FEBT и MART составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и MART

Ни FEBT, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и MART

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и MART.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-11.61%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.77%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-3.33%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.93%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.56%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и MART

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеют волатильность 3.88% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.90%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

5.56%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

12.18%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

9.82%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

9.82%

+0.06%