PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с JANW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с JANW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW).

FEBT и JANW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и JANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и JANW

2026 (YTD)202520242023
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%17.29%14.73%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%10.99%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у JANW с доходностью -1.03%.

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с JULWFEBT с DMARFEBT с SAUG
Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с ARLUJANW с MAYW

Сравнение комиссий FEBT и JANW

И FEBT, и JANW имеют комиссию равную 0.74%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Доходность на риск

FEBT vs. JANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c JANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTJANWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.27

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.90

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.67

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

9.51

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. JANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANW равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и JANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTJANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.27

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.14

+0.25

Корреляция

Корреляция между FEBT и JANW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и JANW

Ни FEBT, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и JANW

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и JANW.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTJANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-9.69%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.18%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-1.88%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-1.26%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.08%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и JANW

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FEBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTJANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.66%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

3.65%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

8.11%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

6.77%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

6.73%

+3.15%