PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с APRW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

FEBT и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и APRW

2026 (YTD)202520242023
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.69%12.72%17.29%14.73%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.48%.

FEBT

1 день
2.03%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
0.98%
1 год
14.38%
3 года*
14.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.30%
1 год
10.12%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с DMARFEBT с JULWFEBT с SAUG
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий FEBT и APRW

И FEBT, и APRW имеют комиссию равную 0.74%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

FEBT vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.20

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.93

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

13.27

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.49

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.04

+0.33

Корреляция

Корреляция между FEBT и APRW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и APRW

Ни FEBT, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и APRW

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-9.61%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-5.62%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

0.00%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-1.15%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.82%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и APRW

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что FEBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

0.71%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

1.60%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

6.93%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

6.73%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

6.47%

+3.41%