PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBP с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBP с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

FEBP и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBP и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBP и GMAR

2026 (YTD)20252024
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%12.73%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, FEBP показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с JANW
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий FEBP и GMAR

FEBP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

FEBP vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBP c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBPGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.46

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.14

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.84

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

11.96

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBP vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBP на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBP и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBPGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.71

-0.53

Корреляция

Корреляция между FEBP и GMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBP и GMAR

Ни FEBP, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEBP и GMAR

Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBPGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-9.11%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-6.85%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

0.00%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.57%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.05%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBP и GMAR

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что FEBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBPGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.22%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

2.87%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

8.50%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.16%

6.96%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

6.96%

+2.20%