Сравнение FEBP с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
FEBP и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FEBP и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEBP и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | -1.29% | 12.06% | 6.09% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FEBP показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
FEBP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEBP и BUFP
И FEBP, и BUFP имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
FEBP vs. BUFP — Ранг доходности на риск
FEBP
BUFP
Сравнение FEBP c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBP | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.89 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.73 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 9.93 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBP | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FEBP и BUFP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBP и BUFP
FEBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок FEBP и BUFP
Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, примерно равная максимальной просадке BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEBP | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -11.98% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -8.16% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -2.05% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -1.08% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.42% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBP и BUFP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеют волатильность 3.50% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEBP | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.45% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 5.01% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 11.12% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 9.78% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 9.78% | -0.62% |