PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBAX с PRSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEBAX с PRSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEBAX (First Eagle Global Income Builder Fund Class A) and PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund) are both mutual funds - FEBAX is a Global Allocation fund actively managed by First Eagle, while PRSIX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, FEBAX returned 8.65%/yr vs 6.85%/yr for PRSIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FEBAX charges 1.17%/yr vs 0.36%/yr for PRSIX.

Доходность

Сравнение доходности FEBAX и PRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEBAX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у PRSIX с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции FEBAX превзошли акции PRSIX по среднегодовой доходности: 8.65% против 6.85% соответственно.

FEBAX

1 день
0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
9.21%
6 месяцев
10.90%
1 год
21.99%
3 года*
15.64%
5 лет*
9.38%
10 лет*
8.65%

PRSIX

1 день
0.23%
1 месяц
2.18%
С начала года
5.79%
6 месяцев
6.40%
1 год
14.41%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.87%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBAX и PRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEBAX
First Eagle Global Income Builder Fund Class A		9.21%26.23%8.12%7.85%-3.55%11.39%4.74%14.92%-6.50%12.96%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		5.79%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.01%12.28%

Correlation

The correlation between FEBAX and PRSIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г.

0.81

The correlation between FEBAX and PRSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Income Builder Fund Class A

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с FEBAX:
FEBAX с VTFEBAX с TSPAFEBAX с FAGIXFEBAX с VWENXFEBAX с RPIDXFEBAX с PRCPXFEBAX с FBALX
Часто сравнивают с PRSIX:
PRSIX с PIEQXPRSIX с VWINXPRSIX с VASIXPRSIX с TAIAXPRSIX с PRWCXPRSIX с FXAIXPRSIX с PRDGX

Доходность на риск

FEBAX vs. PRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBAX
Ранг доходности на риск FEBAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBAX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBAXPRSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.49

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.59

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.90

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

12.96

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBAX vs. PRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBAX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSIX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBAX и PRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBAXPRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.69

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.93

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.87

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FEBAX и PRSIX

Максимальная просадка FEBAX за все время составила -23.04%, что меньше максимальной просадки PRSIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBAX и PRSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEBAXPRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.04%

-30.00%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-5.02%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.65%

-6.80%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-18.69%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.04%

-19.28%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

0.00%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-2.82%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.12%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBAX и PRSIX

First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что FEBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEBAXPRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

1.92%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

4.89%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

5.83%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.97%

7.05%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

7.41%

+1.83%

Сравнение комиссий FEBAX и PRSIX

FEBAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PRSIX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBAX и PRSIX

Дивидендная доходность FEBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PRSIX в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEBAX
First Eagle Global Income Builder Fund Class A		3.81%4.14%5.39%2.80%3.03%7.61%3.07%2.49%2.40%2.51%3.13%3.38%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		6.84%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%

Часто задаваемые вопросы

FEBAX and PRSIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEBAX has higher volatility (2.19%) compared to PRSIX (1.92%). In terms of maximum drawdown, FEBAX dropped -23.04% vs PRSIX's -30.00%.

FEBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBAX и PRSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор