PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBAX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEBAX с PRCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEBAX (First Eagle Global Income Builder Fund Class A) and PRCPX (T. Rowe Price Credit Opportunities Fund) are both mutual funds - FEBAX is a Global Allocation fund actively managed by First Eagle, while PRCPX is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. FEBAX is actively managed, while PRCPX is passively managed. Over the past 10 years, FEBAX returned 8.65%/yr vs 6.56%/yr for PRCPX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEBAX charges 1.17%/yr vs 0.81%/yr for PRCPX.

Доходность

Сравнение доходности FEBAX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEBAX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у PRCPX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции FEBAX превзошли акции PRCPX по среднегодовой доходности: 8.65% против 6.56% соответственно.

FEBAX

1 день
0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
9.21%
6 месяцев
10.90%
1 год
21.99%
3 года*
15.64%
5 лет*
9.38%
10 лет*
8.65%

PRCPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.79%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.95%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.68%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBAX и PRCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEBAX
First Eagle Global Income Builder Fund Class A		9.21%26.23%8.12%7.85%-3.55%11.39%4.74%14.92%-6.50%12.96%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		1.79%11.51%9.36%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Correlation

The correlation between FEBAX and PRCPX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.50

The correlation between FEBAX and PRCPX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Income Builder Fund Class A

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с FEBAX:
FEBAX с VTFEBAX с FAGIXFEBAX с TSPAFEBAX с VWENXFEBAX с RPIDXFEBAX с FBALXFEBAX с FBND
Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с BGBPRCPX с SICNXPRCPX с PRHYXPRCPX с RPIDXPRCPX с PRFRX

Доходность на риск

FEBAX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBAX
Ранг доходности на риск FEBAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBAX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBAXPRCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
3.08

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
5.81

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.78

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

5.10

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

24.42

-15.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBAX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBAX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCPX равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBAX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBAXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

3.08

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.19

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.21

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.88

0.00

Просадки

Сравнение просадок FEBAX и PRCPX

Максимальная просадка FEBAX за все время составила -23.04%, примерно равная максимальной просадке PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBAX и PRCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEBAXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.04%

-23.07%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-1.99%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.65%

-3.83%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-14.34%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.04%

-23.07%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.12%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.12%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.41%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBAX и PRCPX

First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FEBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEBAXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

0.90%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

2.39%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

3.29%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.97%

4.81%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

5.45%

+3.79%

Сравнение комиссий FEBAX и PRCPX

FEBAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBAX и PRCPX

Дивидендная доходность FEBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PRCPX в 9.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEBAX
First Eagle Global Income Builder Fund Class A		3.81%4.14%5.39%2.80%3.03%7.61%3.07%2.49%2.40%2.51%3.13%3.38%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		9.27%9.32%8.77%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Часто задаваемые вопросы

FEBAX and PRCPX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEBAX has higher volatility (2.19%) compared to PRCPX (0.90%). In terms of maximum drawdown, FEBAX dropped -23.04% vs PRCPX's -23.07%.

PRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBAX и PRCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор