PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAT с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAT с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

FEAT и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAT - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAT и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAT и USCL.TO

2026 (YTD)20252024
FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF		-16.45%-4.21%-9.09%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-6.74%15.30%-1.97%
Разные валюты инструментов

FEAT торгуется в USD, в то время как USCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEAT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью -6.74%.

FEAT

1 день
4.90%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-27.06%
1 год
-9.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-3.56%
1 год
12.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с FEAT:
FEAT с FIVYFEAT с ULTYFEAT с BRKCFEAT с SOXYFEAT с SNOYFEAT с SPYFEAT с YMAX
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий FEAT и USCL.TO

FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

FEAT vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAT
Ранг доходности на риск FEAT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAT: 66
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAT c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEATUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.63

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.05

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.88

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

4.54

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAT vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAT на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAT и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEATUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.63

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.91

-1.63

Корреляция

Корреляция между FEAT и USCL.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAT и USCL.TO

Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.83%, что больше доходности USCL.TO в 13.76%

TTM202520242023
FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF		93.83%76.35%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок FEAT и USCL.TO

Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FEATUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.68%

-21.85%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-14.94%

-16.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.34%

-8.56%

-19.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-2.66%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

3.63%

+9.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAT и USCL.TO

YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEATUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

5.12%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

9.22%

+14.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.35%

19.99%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.11%

15.80%

+15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.11%

15.80%

+15.31%