PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAT с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAT с HBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).

FEAT и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAT - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAT и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAT и HBIL.TO

2026 (YTD)20252024
FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF		-16.45%-4.21%-9.09%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-1.33%7.99%-1.11%
Разные валюты инструментов

FEAT торгуется в USD, в то время как HBIL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEAT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у HBIL.TO с доходностью -1.33%.

FEAT

1 день
4.90%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-27.06%
1 год
-9.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с FEAT:
FEAT с FIVYFEAT с ULTYFEAT с BRKCFEAT с SOXYFEAT с SNOYFEAT с SPYFEAT с YMAX
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI

Сравнение комиссий FEAT и HBIL.TO

FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

FEAT vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAT
Ранг доходности на риск FEAT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAT: 66
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAT c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEATHBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.89

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.45

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.52

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

4.11

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAT vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAT на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа HBIL.TO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAT и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEATHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.89

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.08

-0.63

Корреляция

Корреляция между FEAT и HBIL.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAT и HBIL.TO

Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.83%, что больше доходности HBIL.TO в 6.67%

TTM20252024
FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF		93.83%76.35%0.00%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.67%7.49%2.58%

Просадки

Сравнение просадок FEAT и HBIL.TO

Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -8.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и HBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FEATHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.68%

-1.69%

-29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-1.30%

-30.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.34%

-0.95%

-27.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-0.48%

-11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

0.45%

+12.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAT и HBIL.TO

YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEATHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

1.70%

+8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

3.67%

+20.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.35%

5.73%

+23.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.11%

6.12%

+24.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.11%

6.12%

+24.99%