Сравнение FEAT с BIGY
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. FEAT is passively managed, while BIGY is actively managed. Over the past year, FEAT returned -15.48% vs 18.42% for BIGY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for BIGY.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и BIGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у BIGY с доходностью 6.10%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.14%
- С начала года
- -6.78%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIGY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и BIGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 6.10% | 19.14% | -2.58% |
Correlation
The correlation between FEAT and BIGY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between FEAT and BIGY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. BIGY — Ранг доходности на риск
FEAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIGY
Сравнение FEAT c BIGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | BIGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.22 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 8.20 | -9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и BIGY
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки BIGY в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и BIGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | BIGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -18.93% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -8.34% | -23.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -1.07% | -18.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -2.51% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 2.25% | +14.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и BIGY
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | BIGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 2.73% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 8.50% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 11.14% | +17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.17% | 16.50% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 16.50% | +13.67% |
Сравнение комиссий FEAT и BIGY
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BIGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и BIGY
FEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 12.41% | 12.49% |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 77.86% | 76.35% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and BIGY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (7.94%) compared to BIGY (2.73%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs BIGY's -18.93%.
On 1-year performance, BIGY leads with 18.42% vs -15.48% for FEAT. On fees, BIGY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIGY has performed better with a 18.42% return vs -15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 77.86%, compared with 12.41% for BIGY.
Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.99% for BIGY.
BIGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и BIGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор