Сравнение FEAT с AMDW
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. FEAT is passively managed, while AMDW is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
FEAT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- -8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.90% | -9.17% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between FEAT and AMDW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. AMDW — Ранг доходности на риск
FEAT
AMDW
Сравнение FEAT c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAT | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAT | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 4.83 | -5.28 |
Просадки
Сравнение просадок FEAT и AMDW
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -34.64% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.14% | 0.00% | -20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -14.66% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 81.56% | -53.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 81.56% | -51.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 81.56% | -51.23% |
Сравнение комиссий FEAT и AMDW
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и AMDW
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 89.83%, что больше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 89.83% | 76.35% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and AMDW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 89.83%, compared with 28.98% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор