Сравнение FEAMX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Fund of America (FEAMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
FEAMX управляется First Eagle. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FEAMX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEAMX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAMX First Eagle Fund of America | -0.54% | 22.95% | 21.26% | 21.30% | -19.90% | 19.13% | 7.00% | 27.41% | -24.23% | 20.85% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FEAMX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FEAMX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 7.91% против 19.12% соответственно.
FEAMX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 7.91%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEAMX и PAGRX
FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
FEAMX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
FEAMX
PAGRX
Сравнение FEAMX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAMX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.74 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.49 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.21 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 16.28 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAMX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FEAMX и PAGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAMX и PAGRX
Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAMX First Eagle Fund of America | 16.99% | 17.24% | 15.02% | 13.60% | 4.42% | 21.44% | 26.22% | 1.16% | 35.09% | 12.74% | 7.87% | 3.43% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок FEAMX и PAGRX
Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEAMX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.04% | -55.87% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -13.80% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.89% | -36.52% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | -38.01% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -5.77% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -10.09% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.73% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAMX и PAGRX
Текущая волатильность для First Eagle Fund of America (FEAMX) составляет 4.85%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FEAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEAMX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.77% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 13.91% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 25.69% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 24.53% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 24.49% | -7.07% |