PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDY.TO с SLAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDY.TO с SLAB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDY.TO (Faraday Copper Corp.) and SLAB (Silicon Laboratories Inc.) are both stocks. FDY.TO operates in Copper (Basic Materials), while SLAB operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, FDY.TO returned 92.56%/yr vs 16.87%/yr for SLAB. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDY.TO и SLAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Faraday Copper Corp. (FDY.TO) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FDY.TO торгуется в CAD, в то время как SLAB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLAB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FDY.TO показывает доходность 133.33%, что значительно выше, чем у SLAB с доходностью 69.86%. За последние 10 лет акции FDY.TO превзошли акции SLAB по среднегодовой доходности: 92.56% против 16.87% соответственно.

FDY.TO

1 день
1.11%
1 месяц
47.45%
С начала года
133.33%
6 месяцев
185.65%
1 год
711.46%
3 года*
104.94%
5 лет*
59.87%
10 лет*
92.56%

SLAB

1 день
0.04%
1 месяц
2.48%
С начала года
69.86%
6 месяцев
57.31%
1 год
77.71%
3 года*
16.77%
5 лет*
13.30%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDY.TO и SLAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDY.TO
Faraday Copper Corp.		133.33%268.92%17.46%16.67%-28.95%216.67%33.33%-10.00%-52.38%471.63%
SLAB
Silicon Laboratories Inc.		69.86%0.39%1.98%-4.65%-29.59%60.64%7.94%39.93%-3.18%27.20%

Correlation

The correlation between FDY.TO and SLAB is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2010 г.

0.07

The correlation between FDY.TO and SLAB shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDY.TO:

CA$1.67B

SLAB:

$7.22B

EPS

FDY.TO:

-CA$0.12

SLAB:

-$1.53

Коэффициент P/B

FDY.TO:

10.78

SLAB:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

FDY.TO:

CA$0.00

SLAB:

$820.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

FDY.TO:

-CA$322.61K

SLAB:

$486.20M

EBITDA (12 мес.)

FDY.TO:

-CA$33.02M

SLAB:

-$19.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Faraday Copper Corp.

Silicon Laboratories Inc.

Часто сравнивают с FDY.TO:
FDY.TO с NVDAFDY.TO с SPYFDY.TO с SPMOFDY.TO с COPXFDY.TO с XEF.TOFDY.TO с HGRAFFDY.TO с GWO.TO
Часто сравнивают с SLAB:
SLAB с STMSLAB с CRUSSLAB с SMTCSLAB с VSHSLAB с SYNASLAB с MXLSLAB с MTSI

Доходность на риск

FDY.TO vs. SLAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDY.TO
Ранг доходности на риск FDY.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SLAB
Ранг доходности на риск SLAB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLAB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDY.TO c SLAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Faraday Copper Corp. (FDY.TO) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDY.TOSLABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.64
1.32

+9.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.47
3.25

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.44

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.16

3.60

+17.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

75.01

9.03

+65.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDY.TO vs. SLAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDY.TO на текущий момент составляет 10.64, что выше коэффициента Шарпа SLAB равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDY.TO и SLAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDY.TOSLABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64

1.32

+9.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.28

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.39

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.32

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FDY.TO и SLAB

Максимальная просадка FDY.TO за все время составила -99.00%, что больше максимальной просадки SLAB в -54.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDY.TO и SLAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDY.TOSLABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.00%

-54.59%

-44.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.95%

-21.69%

-12.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.75%

-45.34%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.00%

-54.59%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.48%

-54.59%

-26.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

0.00%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.74%

-17.78%

-22.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

8.63%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FDY.TO и SLAB

Faraday Copper Corp. (FDY.TO) имеет более высокую волатильность в 19.82% по сравнению с Silicon Laboratories Inc. (SLAB) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что FDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDY.TOSLABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.82%

1.70%

+18.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.82%

43.67%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.52%

59.10%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.24%

47.56%

+17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.17%

43.95%

+62.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDY.TO и SLAB

Ни FDY.TO, ни SLAB не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDY.TO
Faraday Copper Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%112.86%196.43%372.78%
SLAB
Silicon Laboratories Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDY.TO и SLAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Faraday Copper Corp. и Silicon Laboratories Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M202220232024202520260
213.50M
(FDY.TO) Общая выручка
(SLAB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FDY.TO значения в CAD, SLAB значения в USD

Часто задаваемые вопросы

FDY.TO and SLAB have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDY.TO и SLAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор