PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDY.TO с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDY.TO с COPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDY.TO (Faraday Copper Corp.) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, FDY.TO returned 92.56%/yr vs 22.46%/yr for COPX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDY.TO и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Faraday Copper Corp. (FDY.TO) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FDY.TO торгуется в CAD, в то время как COPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FDY.TO показывает доходность 133.33%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 27.40%. За последние 10 лет акции FDY.TO превзошли акции COPX по среднегодовой доходности: 92.56% против 22.46% соответственно.

FDY.TO

1 день
1.11%
1 месяц
47.45%
С начала года
133.33%
6 месяцев
185.65%
1 год
711.46%
3 года*
104.94%
5 лет*
59.87%
10 лет*
92.56%

COPX

1 день
0.07%
1 месяц
17.82%
С начала года
27.40%
6 месяцев
36.94%
1 год
121.70%
3 года*
39.56%
5 лет*
23.31%
10 лет*
22.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDY.TO и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDY.TO
Faraday Copper Corp.		133.33%268.92%17.46%16.67%-28.95%216.67%33.33%-10.00%-52.38%471.63%
COPX
Global X Copper Miners ETF		27.40%84.63%12.46%5.99%6.31%22.27%49.09%6.95%-25.48%30.08%

Correlation

The correlation between FDY.TO and COPX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2010 г.

0.17

Over the past year, FDY.TO and COPX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Faraday Copper Corp.

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с FDY.TO:
FDY.TO с NVDAFDY.TO с SPYFDY.TO с SPMOFDY.TO с XEF.TOFDY.TO с HGRAFFDY.TO с SLABFDY.TO с GWO.TO
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

FDY.TO vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDY.TO
Ранг доходности на риск FDY.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDY.TO c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Faraday Copper Corp. (FDY.TO) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDY.TOCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.64
3.07

+7.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.47
3.31

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.44

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.16

4.47

+16.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

75.01

14.74

+60.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDY.TO vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDY.TO на текущий момент составляет 10.64, что выше коэффициента Шарпа COPX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDY.TO и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDY.TOCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64

3.07

+7.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.70

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.69

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.28

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FDY.TO и COPX

Максимальная просадка FDY.TO за все время составила -99.00%, что больше максимальной просадки COPX в -75.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDY.TO и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDY.TOCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.00%

-75.17%

-23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.95%

-27.39%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.75%

-36.90%

-10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.00%

-39.37%

-23.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.48%

-59.78%

-21.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-3.84%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.74%

-31.71%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

8.29%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDY.TO и COPX

Faraday Copper Corp. (FDY.TO) имеет более высокую волатильность в 19.82% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 15.11%. Это указывает на то, что FDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDY.TOCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.82%

15.11%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.82%

34.44%

+19.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.52%

39.93%

+27.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.24%

33.32%

+31.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.17%

32.47%

+73.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDY.TO и COPX

FDY.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
FDY.TO
Faraday Copper Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%112.86%196.43%372.78%

Часто задаваемые вопросы

FDY.TO and COPX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDY.TO и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор