PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDY.TO с HGRAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDY.TO с HGRAF

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FDY.TO (Faraday Copper Corp.) and HGRAF (HydroGraph Clean Power Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FDY.TO in Copper, HGRAF in Specialty Chemicals. Over the past 3 years, FDY.TO returned 85.97%/yr vs 258.11%/yr for HGRAF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDY.TO и HGRAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Faraday Copper Corp. (FDY.TO) и HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FDY.TO торгуется в CAD, в то время как HGRAF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HGRAF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDY.TO показывает доходность 90.84%, а HGRAF немного ниже – 88.57%.

FDY.TO

1 день
0.19%
1 месяц
-9.55%
6 месяцев
72.52%
С начала года
90.84%
1 год
327.05%
3 года*
85.97%
5 лет*
67.94%
10 лет*
42.72%
Всё время*
165.15%

HGRAF

1 день
3.73%
1 месяц
-27.95%
6 месяцев
29.89%
С начала года
88.57%
1 год
1,277.62%
3 года*
258.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
92.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDY.TO и HGRAF

2026 (YTD)2025202420232022
FDY.TO
Faraday Copper Corp.		90.84%268.92%17.46%16.67%-34.15%
HGRAF
HydroGraph Clean Power Inc		88.57%1,274.72%101.50%-38.31%-41.85%

Correlation

The correlation between FDY.TO and HGRAF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.03

The correlation between FDY.TO and HGRAF shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDY.TO:

CA$1.52B

HGRAF:

$1.23B

EPS

FDY.TO:

-CA$0.12

HGRAF:

-$0.04

Коэффициент P/B

FDY.TO:

8.82

HGRAF:

24.78

Общая выручка (12 мес.)

FDY.TO:

CA$0.00

HGRAF:

$90.39K

Валовая прибыль (12 мес.)

FDY.TO:

-CA$322.61K

HGRAF:

-$5.70M

EBITDA (12 мес.)

FDY.TO:

-CA$33.02M

HGRAF:

-$12.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Faraday Copper Corp.

HydroGraph Clean Power Inc

Часто сравнивают с FDY.TO:
FDY.TO с NVDAFDY.TO с SPYFDY.TO с SPMOFDY.TO с COPXFDY.TO с XEF.TOFDY.TO с SLABFDY.TO с GWO.TO
Часто сравнивают с HGRAF:
HGRAF с AII.AXHGRAF с EQNRHGRAF с NANO.PAHGRAF с AEP.L

Доходность на риск

FDY.TO vs. HGRAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDY.TO
Ранг доходности на риск FDY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDY.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDY.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HGRAF
Ранг доходности на риск HGRAF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGRAF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGRAF: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGRAF: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGRAF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGRAF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDY.TO c HGRAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Faraday Copper Corp. (FDY.TO) и HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDY.TOHGRAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.79
8.68

-3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
4.82

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.58

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.71

21.30

-11.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.15

41.64

-10.49

FDY.TO vs. HGRAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDY.TO на текущий момент составляет 4.79, что ниже коэффициента Шарпа HGRAF равного 8.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDY.TO и HGRAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDY.TO и HGRAF

Максимальная просадка FDY.TO за все время составила -99.00%, что больше максимальной просадки HGRAF в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDY.TO и HGRAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDY.TOHGRAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.00%

-73.78%

-25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.95%

-60.66%

+26.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.75%

-60.66%

+12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.54%

-56.23%

+34.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.52%

-39.59%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

30.97%

-20.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FDY.TO и HGRAF

Текущая волатильность для Faraday Copper Corp. (FDY.TO) составляет 15.95%, в то время как у HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF) волатильность равна 36.47%. Это указывает на то, что FDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDY.TOHGRAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.95%

36.47%

-20.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.69%

79.76%

-22.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.91%

149.20%

-80.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.95%

137.73%

-72.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.49%

137.73%

-37.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDY.TO и HGRAF

Ни FDY.TO, ни HGRAF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDY.TO
Faraday Copper Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%28.29%49.11%93.28%
HGRAF
HydroGraph Clean Power Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDY.TO и HGRAF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Faraday Copper Corp. и HydroGraph Clean Power Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00K20.00K30.00K40.00K50.00KJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
50.31K
(FDY.TO) Общая выручка
(HGRAF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FDY.TO значения в CAD, HGRAF значения в USD

Часто задаваемые вопросы

FDY.TO and HGRAF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDY.TO и HGRAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор