PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDY.TO с GWO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDY.TO с GWO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDY.TO (Faraday Copper Corp.) and GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) are both stocks. FDY.TO operates in Copper (Basic Materials), while GWO.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, FDY.TO returned 92.56%/yr vs 14.31%/yr for GWO.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDY.TO и GWO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Faraday Copper Corp. (FDY.TO) и Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDY.TO показывает доходность 133.33%, что значительно выше, чем у GWO.TO с доходностью 21.00%. За последние 10 лет акции FDY.TO превзошли акции GWO.TO по среднегодовой доходности: 92.56% против 14.31% соответственно.

FDY.TO

1 день
1.11%
1 месяц
47.45%
С начала года
133.33%
6 месяцев
185.65%
1 год
711.46%
3 года*
104.94%
5 лет*
59.87%
10 лет*
92.56%

GWO.TO

1 день
0.97%
1 месяц
10.42%
С начала года
21.00%
6 месяцев
29.75%
1 год
62.95%
3 года*
33.73%
5 лет*
22.73%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDY.TO и GWO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDY.TO
Faraday Copper Corp.		133.33%268.92%17.46%16.67%-28.95%216.67%33.33%-10.00%-52.38%471.63%
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		21.00%48.38%14.28%47.70%-12.58%31.45%-2.64%24.53%-15.76%4.08%

Correlation

The correlation between FDY.TO and GWO.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2010 г.

0.06

The correlation between FDY.TO and GWO.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDY.TO:

CA$1.67B

GWO.TO:

CA$72.99B

EPS

FDY.TO:

-CA$0.12

GWO.TO:

CA$4.85

Коэффициент P/B

FDY.TO:

10.78

GWO.TO:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

FDY.TO:

CA$0.00

GWO.TO:

CA$34.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDY.TO:

-CA$322.61K

GWO.TO:

CA$15.81B

EBITDA (12 мес.)

FDY.TO:

-CA$33.02M

GWO.TO:

CA$6.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Faraday Copper Corp.

Great-West Lifeco Inc.

Часто сравнивают с FDY.TO:
FDY.TO с NVDAFDY.TO с SPYFDY.TO с SPMOFDY.TO с COPXFDY.TO с XEF.TOFDY.TO с HGRAFFDY.TO с SLAB
Часто сравнивают с GWO.TO:
GWO.TO с MFC.TOGWO.TO с POW.TOGWO.TO с SLF.TOGWO.TO с ABX.TOGWO.TO с CAR-UN.TOGWO.TO с FM.TOGWO.TO с WELL.TO

Доходность на риск

FDY.TO vs. GWO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDY.TO
Ранг доходности на риск FDY.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GWO.TO
Ранг доходности на риск GWO.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDY.TO c GWO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Faraday Copper Corp. (FDY.TO) и Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDY.TOGWO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.64
3.82

+6.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.47
4.73

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.69

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.16

5.13

+16.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

75.01

19.30

+55.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDY.TO vs. GWO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDY.TO на текущий момент составляет 10.64, что выше коэффициента Шарпа GWO.TO равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDY.TO и GWO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDY.TOGWO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64

3.82

+6.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.38

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.69

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FDY.TO и GWO.TO

Максимальная просадка FDY.TO за все время составила -99.00%, что больше максимальной просадки GWO.TO в -67.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDY.TO и GWO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDY.TOGWO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.00%

-67.51%

-31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.95%

-12.34%

-21.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.75%

-12.82%

-34.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.00%

-27.64%

-35.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.48%

-44.96%

-36.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

0.00%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.74%

-10.93%

-29.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

3.27%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FDY.TO и GWO.TO

Faraday Copper Corp. (FDY.TO) имеет более высокую волатильность в 19.82% по сравнению с Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что FDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDY.TOGWO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.82%

5.84%

+13.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.82%

11.99%

+41.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.52%

16.58%

+50.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.24%

16.58%

+48.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.17%

20.73%

+85.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDY.TO и GWO.TO

FDY.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDY.TO
Faraday Copper Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%112.86%196.43%372.78%
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		3.18%3.60%4.66%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDY.TO и GWO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Faraday Copper Corp. и Great-West Lifeco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
7.73B
(FDY.TO) Общая выручка
(GWO.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FDY.TO and GWO.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDY.TO и GWO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор