Сравнение FDVV с SPCT
FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FDVV is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности FDVV и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDVV показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
FDVV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 10.79%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDVV и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 12.35% | 2.80% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between FDVV and SPCT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDVV vs. SPCT — Ранг доходности на риск
FDVV
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDVV c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDVV | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDVV и SPCT
Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDVV | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.25% | -7.17% | -33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -1.49% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVV и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDVV | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 9.27% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 9.27% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 9.27% | +7.66% |
Сравнение комиссий FDVV и SPCT
FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVV и SPCT
Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.76% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDVV and SPCT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
FDVV has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Fidelity and Liberty One. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для FDVV и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор