PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с GIOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с GIOTX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX).

FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVV и GIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 7.21%.

FDVV

1 день
0.36%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.78%
1 год
27.70%
3 года*
16.87%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—

GIOTX

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.24%
С начала года
7.21%
6 месяцев
15.92%
1 год
52.38%
3 года*
24.11%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и GIOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-1.14%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		7.21%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%

Корреляция

Корреляция между FDVV и GIOTX составляет 0.75 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий FDVV и GIOTX

FDVV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.

FDVV
Fidelity High Dividend ETF
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL
Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с GWOAXGIOTX с DODFXGIOTX с GMWAXGIOTX с GMOQXGIOTX с GHVIXGIOTX с VYMI

Доходность на риск

FDVV vs. GIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c GIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVGIOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.35

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

3.03

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

3.74

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

13.98

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. GIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа GIOTX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и GIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVGIOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.35

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.31

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FDVV и GIOTX

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и GIOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVVGIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-56.51%

+16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-10.66%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-29.68%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-6.30%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-14.35%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.85%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и GIOTX

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 4.47%, в то время как у GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVVGIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.14%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

11.84%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

16.98%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

15.24%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

16.28%

+0.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и GIOTX

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности GIOTX в 7.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.98%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		7.50%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%