PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с FXNAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) are both funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while FXNAX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.53%/yr vs -0.02%/yr for FXNAX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for FXNAX.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 0.50%.

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
2.54%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.92%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—

FXNAX

1 день
0.58%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.96%
3 года*
4.05%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.50%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Correlation

The correlation between FDVV and FXNAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

-0.01

The correlation between FDVV and FXNAX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Доходность на риск

FDVV vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVFXNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.27

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.93

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.69

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

4.97

+5.14

FDVV vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVV и FXNAX

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и FXNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-19.51%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-2.94%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-6.16%

-9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-18.54%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.79%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-3.86%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.00%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и FXNAX

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что FDVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

1.41%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

2.87%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

3.93%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

6.08%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

5.01%

+11.97%

Сравнение комиссий FDVV и FXNAX

FDVV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и FXNAX

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FXNAX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.70%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and FXNAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.16%) compared to FXNAX (1.41%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs FXNAX's -19.51%.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и FXNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор