PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVV с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

FDVV и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVV и DJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-1.50%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%18.86%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

FDVV

1 день
0.29%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.38%
1 год
15.18%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий FDVV и DJUN

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
FDVV
Fidelity High Dividend ETF

Доходность на риск

FDVV vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.22

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.85

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.53

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

8.47

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.22

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.97

-0.23

Корреляция

Корреляция между FDVV и DJUN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и DJUN

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.99%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDVV и DJUN

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVVDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-11.96%

-28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-7.33%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-11.96%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-1.18%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-1.64%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.33%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и DJUN

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FDVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVVDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.86%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

3.79%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

10.23%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

8.50%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

8.16%

+8.92%