PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVV с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

FDVV и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVV и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVV и BLCR

2026 (YTD)202520242023
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-1.50%17.08%21.81%14.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDVV показывает доходность -1.50%, а BLCR немного выше – -1.47%.

FDVV

1 день
0.29%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.38%
1 год
15.18%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий FDVV и BLCR

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
FDVV
Fidelity High Dividend ETF

Доходность на риск

FDVV vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.70

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.36

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

3.03

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

12.57

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.70

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.44

-0.70

Корреляция

Корреляция между FDVV и BLCR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и BLCR

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.99%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDVV и BLCR

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVVBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-21.29%

-18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.13%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-5.59%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-2.29%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.92%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и BLCR

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 4.47%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVVBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.08%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

12.55%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

21.17%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

17.60%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.60%

-0.52%