PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVLX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVLX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVLX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVLX
Fidelity Value Fund		3.19%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции FDVLX превзошли акции SMVTX по среднегодовой доходности: 12.87% против 11.36% соответственно.

FDVLX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.30%
1 год
20.92%
3 года*
20.80%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.87%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDMLXFDVLX с FDGRXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с HMVYXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий FDVLX и SMVTX

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
FDVLX
Fidelity Value Fund

Доходность на риск

FDVLX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVLX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVLXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.69

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.29

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.46

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

11.87

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVLX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVLXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.69

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между FDVLX и SMVTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и SMVTX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVLX
Fidelity Value Fund		9.74%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и SMVTX

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVLXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.91%

-54.72%

-12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-14.46%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-25.44%

-6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-45.45%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-4.56%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-8.28%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.00%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и SMVTX

Fidelity Value Fund (FDVLX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеют волатильность 6.21% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVLXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.31%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

12.00%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

20.93%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

20.36%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

20.59%

+4.57%