PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVLX с JMVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVLX с JMVYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDVLX (Fidelity Value Fund) and JMVYX (JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FDVLX returned 13.91%/yr vs 9.11%/yr for JMVYX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FDVLX charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for JMVYX.

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и JMVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у JMVYX с доходностью 7.40%.

FDVLX

1 день
0.31%
1 месяц
3.40%
С начала года
16.84%
6 месяцев
18.08%
1 год
34.61%
3 года*
25.65%
5 лет*
13.91%
10 лет*
13.86%

JMVYX

1 день
0.59%
1 месяц
0.79%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.76%
1 год
14.19%
3 года*
17.69%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVLX и JMVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVLX
Fidelity Value Fund		16.84%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%12.92%
JMVYX
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6		7.40%5.28%27.89%11.46%-8.00%29.92%0.38%26.72%-11.66%13.09%

Correlation

The correlation between FDVLX and JMVYX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.94

The correlation between FDVLX and JMVYX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Fund

JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6

Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDGRXFDVLX с FDMLXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM
Часто сравнивают с JMVYX:
JMVYX с DHMAXJMVYX с FCVFXJMVYX с MVCKXJMVYX с DHPAXJMVYX с FTVNXJMVYX с AMDVXJMVYX с DHTAX

Доходность на риск

FDVLX vs. JMVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JMVYX
Ранг доходности на риск JMVYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMVYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMVYX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMVYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMVYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMVYX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVLX c JMVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVLXJMVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.27

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.95

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

2.12

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

7.17

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVLX vs. JMVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа JMVYX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и JMVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVLXJMVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.27

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и JMVYX

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки JMVYX в -43.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и JMVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVLXJMVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.91%

-43.08%

-23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-7.17%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.45%

-15.89%

-15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-25.53%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-7.01%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.12%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и JMVYX

Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVLXJMVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.72%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

8.48%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

11.98%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

19.35%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.19%

20.84%

+4.35%

Сравнение комиссий FDVLX и JMVYX

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JMVYX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и JMVYX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что меньше доходности JMVYX в 19.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVLX
Fidelity Value Fund		8.60%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%
JMVYX
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6		19.84%21.31%23.38%6.20%11.85%15.03%7.75%5.23%8.31%2.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FDVLX and JMVYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDVLX has higher volatility (4.19%) compared to JMVYX (2.72%). In terms of maximum drawdown, FDVLX dropped -66.91% vs JMVYX's -43.08%.

FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVLX и JMVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор