Сравнение FDVLX с HWMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и HWMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDVLX и HWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 3.19% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 6.74% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции FDVLX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 12.87% против 9.08% соответственно.
FDVLX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.87%
HWMIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и HWMIX
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.
Доходность на риск
FDVLX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск
FDVLX
HWMIX
Сравнение FDVLX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVLX | HWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 5.49 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVLX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.93 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.36 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FDVLX и HWMIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и HWMIX
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности HWMIX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 9.74% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.31% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и HWMIX
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, примерно равная максимальной просадке HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и HWMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDVLX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.91% | -69.84% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -16.87% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -25.90% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -63.21% | +14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -3.32% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -10.89% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.15% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и HWMIX
Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDVLX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.30% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 12.42% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 23.86% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 22.34% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 25.62% | -0.46% |