PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVLX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVLX с FIMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVLX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDVLX
Fidelity Value Fund		3.19%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%9.74%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.

FDVLX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.30%
1 год
20.92%
3 года*
20.80%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.87%

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Fund

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDMLXFDVLX с FDGRXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX

Сравнение комиссий FDVLX и FIMVX

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FDVLX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVLX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVLXFIMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.97

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.45

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

6.36

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVLX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIMVX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVLXFIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.97

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Корреляция

Корреляция между FDVLX и FIMVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и FIMVX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности FIMVX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVLX
Fidelity Value Fund		9.74%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и FIMVX

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FIMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVLXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.91%

-43.61%

-23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-13.34%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-21.23%

-10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-5.32%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-6.57%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.89%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и FIMVX

Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVLXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.33%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.08%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

18.30%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

17.34%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

22.03%

+3.13%