Сравнение FDVLX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDVLX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 3.19% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции FDVLX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 12.87% против 6.07% соответственно.
FDVLX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.87%
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и CISMX
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
FDVLX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
FDVLX
CISMX
Сравнение FDVLX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVLX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.25 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -0.24 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.43 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | -1.04 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVLX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.25 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.08 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FDVLX и CISMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и CISMX
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности CISMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 9.74% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и CISMX
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDVLX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.91% | -33.80% | -33.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -11.26% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -21.19% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -33.80% | -14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -16.58% | +9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -6.55% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.70% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и CISMX
Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Clarkston Partners Fund (CISMX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDVLX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.49% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 12.64% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 19.91% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 17.39% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 18.22% | +6.94% |