PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDV с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с KORU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. FDV is actively managed, while KORU is passively managed. Their -0.74 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FDV charges 0.50%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности FDV и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

KORU

1 день
-3.56%
1 месяц
-40.96%
6 месяцев
11.91%
С начала года
103.13%
1 год
352.49%
3 года*
59.92%
5 лет*
0.01%
10 лет*
4.09%
Всё время*
0.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDV

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
$6.49M$5.37M$4.28M

KORU

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares
$743.96M$753.73M$788.54M

Сравнение доходности по годам FDV и KORU

2026 (YTD)
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		5.67%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		-56.04%

Correlation

The correlation between FDV and KORU is -0.74, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

-0.74

Сравнение распределения секторов FDV и KORU

Секторы
FDV
KORU

Коммунальные услуги

16.1%
0.3%

Здравоохранение

14.7%
3.1%

Финансовые услуги

14.4%
8.8%

Потребительский защитный сектор

13.3%
1.7%

Технологии

9.5%
61.3%

Недвижимость

9.5%

-

Энергетика

8.7%
1.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.7%

Промышленность

2.7%
15.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.6%

Сырьевые материалы

1.4%
1.2%

Коммунальные услуги

FDV
16.1%
KORU
0.3%

Здравоохранение

FDV
14.7%
KORU
3.1%

Финансовые услуги

FDV
14.4%
KORU
8.8%

Потребительский защитный сектор

FDV
13.3%
KORU
1.7%

Технологии

FDV
9.5%
KORU
61.3%

Недвижимость

FDV
9.5%
KORU

-

Энергетика

FDV
8.7%
KORU
1.0%

Потребительский циклический сектор

FDV
7.8%
KORU
4.7%

Промышленность

FDV
2.7%
KORU
15.4%

Коммуникационные услуги

FDV
1.8%
KORU
2.6%

Сырьевые материалы

FDV
1.4%
KORU
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHD
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с MUU

Доходность на риск

FDV vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDV c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.21

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.66

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.39

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.76

—

FDV vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и KORU

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-95.79%

+92.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-80.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-80.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-70.84%

+69.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-57.45%

+56.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

30.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и KORU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

65.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

155.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

160.47%

-147.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

97.05%

-83.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

86.08%

-72.67%

Сравнение комиссий FDV и KORU

FDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и KORU

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности KORU в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.43%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

FDV and KORU have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

FDV has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.43% for KORU.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while KORU is South Korea Equities. They also come from different issuers: Federated and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 1.32% for KORU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор