PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с KORU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index. FDV is actively managed, while KORU is passively managed. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. FDV charges 0.50%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности FDV и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDV

1 день
1.19%
1 месяц
-0.18%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KORU

1 день
-35.70%
1 месяц
-10.30%
С начала года
285.56%
6 месяцев
341.44%
1 год
858.44%
3 года*
100.70%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и KORU

2026 (YTD)
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.36%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		-16.57%

Correlation

The correlation between FDV and KORU is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

-0.74

Сравнение распределения секторов FDV и KORU

Секторы
FDV
KORU

Финансовые услуги

15.7%
7.4%

Коммунальные услуги

15.1%
0.3%

Здравоохранение

12.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

12.3%
1.3%

Технологии

10.7%
63.4%

Недвижимость

9.7%

-

Энергетика

9.3%
0.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.5%

Промышленность

3.1%
15.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.4%

Финансовые услуги

FDV
15.7%
KORU
7.4%

Коммунальные услуги

FDV
15.1%
KORU
0.3%

Здравоохранение

FDV
12.8%
KORU
2.5%

Потребительский защитный сектор

FDV
12.3%
KORU
1.3%

Технологии

FDV
10.7%
KORU
63.4%

Недвижимость

FDV
9.7%
KORU

-

Энергетика

FDV
9.3%
KORU
0.9%

Потребительский циклический сектор

FDV
7.7%
KORU
5.5%

Промышленность

FDV
3.1%
KORU
15.2%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
KORU
2.1%

Сырьевые материалы

FDV
1.7%
KORU
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHD
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

FDV vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

6.02

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.56

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.53

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

14.12

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

41.38

—

FDV vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и KORU

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-95.79%

+92.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-61.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-44.66%

+42.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-57.41%

+56.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

20.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и KORU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

92.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

138.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

144.16%

-131.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

91.40%

-78.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

83.03%

-70.58%

Сравнение комиссий FDV и KORU

FDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и KORU

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности KORU в 0.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.24%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

FDV and KORU have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

FDV has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.24% for KORU.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while KORU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Federated and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 1.29% for KORU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор