PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDUS с SEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDUS с SEIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDUS (Fidus Investment Corporation) is a stock, while SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) is Bank Loan fund tracking the Credit Suisse Leveraged Loan Index. Over the past 5 years, FDUS returned 13.91%/yr vs 5.75%/yr for SEIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDUS и SEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidus Investment Corporation (FDUS) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDUS показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SEIX с доходностью 2.38%.

FDUS

1 день
1.95%
1 месяц
1.56%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.89%
1 год
4.44%
3 года*
11.77%
5 лет*
13.91%
10 лет*
13.95%

SEIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.53%
1 год
6.02%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDUS и SEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDUS
Fidus Investment Corporation		0.93%2.08%20.55%20.02%17.09%50.66%-0.78%3.75%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		2.38%5.10%8.42%12.51%-1.77%5.49%3.17%3.44%

Correlation

The correlation between FDUS and SEIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г.

0.12

The correlation between FDUS and SEIX shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidus Investment Corporation

Virtus Seix Senior Loan ETF

Часто сравнивают с FDUS:
FDUS с SCMFDUS с GLADFDUS с BMEFDUS с SPYFDUS с FBRTFDUS с ARCCFDUS с HRZN
Часто сравнивают с SEIX:
SEIX с CLOZSEIX с FLBLSEIX с JAAASEIX с FLRTSEIX с CLOASEIX с AGZDSEIX с SRLN

Доходность на риск

FDUS vs. SEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDUS
Ранг доходности на риск FDUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SEIX
Ранг доходности на риск SEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDUS c SEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDUSSEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
3.78

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
6.14

-5.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.86

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

5.35

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

21.39

-20.81

FDUS vs. SEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDUS на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SEIX равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDUS и SEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDUS и SEIX

Максимальная просадка FDUS за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и SEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDUSSEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-17.51%

-51.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-1.13%

-15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-3.01%

-20.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-6.69%

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

0.00%

-7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-0.87%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

0.28%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FDUS и SEIX

Fidus Investment Corporation (FDUS) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что FDUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDUSSEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

0.33%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

1.29%

+16.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

1.60%

+19.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

2.92%

+17.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

4.32%

+29.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDUS и SEIX

Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности SEIX в 7.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDUS
Fidus Investment Corporation		12.08%11.14%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%10.78%13.69%10.54%10.17%11.69%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		7.24%7.52%8.09%8.74%5.76%4.16%3.75%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDUS and SEIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDUS has higher volatility (6.27%) compared to SEIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, FDUS dropped -68.76% vs SEIX's -17.51%.

SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDUS и SEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор