PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTZX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTZX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FDTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDTZX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTZX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		-2.10%26.82%26.26%23.23%-8.72%24.45%8.28%30.31%-14.32%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FDTZX показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FDTZX

1 день
3.24%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.74%
1 год
26.73%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.18%
10 лет*
14.25%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FDTZX:
FDTZX с FDETXFDTZX с VOOFDTZX с FNILXFDTZX с FXAIXFDTZX с VIVIXFDTZX с FTIHXFDTZX с HDCTX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FDTZX и FZROX

FDTZX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FDTZX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTZX
Ранг доходности на риск FDTZX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTZX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTZX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTZXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.98

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.50

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.51

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

7.28

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTZX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTZX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTZX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTZXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.98

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между FDTZX и FZROX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTZX и FZROX

Дивидендная доходность FDTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		11.28%11.04%9.30%4.11%5.35%5.32%4.07%7.18%15.77%5.66%2.35%5.37%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTZX и FZROX

Максимальная просадка FDTZX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTZX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTZXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-34.96%

-23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.44%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-25.12%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-6.16%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-5.61%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.58%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTZX и FZROX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 5.74% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTZXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.52%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

9.81%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

18.68%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.45%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

20.28%

-1.40%