PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTX с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTX с SPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Spear Alpha ETF (SPRX).

FDTX и SPRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTX и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTX и SPRX

2026 (YTD)202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		-7.65%15.25%23.99%11.73%
SPRX
Spear Alpha ETF		-5.51%41.91%20.58%21.29%

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью -5.51%.

FDTX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-7.90%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPRX

1 день
2.20%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-7.15%
1 год
79.83%
3 года*
34.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Technology ETF

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FBOTFDTX с FTECFDTX с TRFKFDTX с FSPTXFDTX с FSELXFDTX с AIQFDTX с QQQ
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SMHSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с IYW

Сравнение комиссий FDTX и SPRX

FDTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.

SPRX
Spear Alpha ETF
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF

Доходность на риск

FDTX vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTX c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTXSPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.68

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.23

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.45

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

10.84

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTX vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPRX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTXSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.68

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.33

+0.26

Корреляция

Корреляция между FDTX и SPRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и SPRX

Дивидендная доходность FDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FDTX и SPRX

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и SPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTXSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-51.21%

+23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-24.21%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-16.81%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-18.18%

+12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

7.70%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и SPRX

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) составляет 10.08%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что FDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTXSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

17.68%

-7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

35.67%

-16.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

47.73%

-19.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

41.57%

-16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

41.57%

-16.34%