PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTS с DXIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV).

FDTS и DXIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTS и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTS и DXIV

2026 (YTD)20252024
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		11.04%51.17%-3.69%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		4.02%39.12%-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у DXIV с доходностью 4.02%.

FDTS

1 день
3.04%
1 месяц
-9.63%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.94%
1 год
59.05%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.43%

DXIV

1 день
2.83%
1 месяц
-7.40%
С начала года
4.02%
6 месяцев
10.85%
1 год
33.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с ALLW

Сравнение комиссий FDTS и DXIV

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF

Доходность на риск

FDTS vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSDXIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

2.04

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.90

2.76

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.42

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.95

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.83

11.97

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа DXIV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSDXIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.04

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.53

-1.17

Корреляция

Корреляция между FDTS и DXIV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и DXIV

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности DXIV в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.71%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.44%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTS и DXIV

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и DXIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTSDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-13.71%

-37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.05%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-7.40%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-2.47%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.73%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и DXIV

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTSDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

6.95%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

10.28%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

16.63%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

15.41%

+13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

15.41%

+9.34%