Сравнение FDTS с CGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV).
FDTS и CGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. CGV - это активно управляемый фонд от Conductor Fund. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTS и CGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTS и CGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 11.04% | 51.17% | 2.44% | 10.96% | -5.21% |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 6.16% | 23.11% | -3.34% | 5.72% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTS показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у CGV с доходностью 6.16%.
FDTS
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 59.05%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 10.43%
CGV
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTS и CGV
FDTS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CGV в 1.25%.
Доходность на риск
FDTS vs. CGV — Ранг доходности на риск
FDTS
CGV
Сравнение FDTS c CGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTS | CGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.16 | 1.90 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.90 | 2.54 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 2.49 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.83 | 9.59 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTS | CGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 1.90 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.69 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FDTS и CGV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTS и CGV
Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности CGV в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.71% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 5.17% | 4.58% | 2.87% | 4.56% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDTS и CGV
Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки CGV в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и CGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTS | CGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -16.64% | -34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -12.13% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -8.21% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -3.67% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.15% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTS и CGV
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Conductor Global Equity Value ETF (CGV) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTS | CGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 6.94% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 10.88% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 16.21% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 13.39% | +15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 13.39% | +11.36% |