PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с CGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с CGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and CGV (Conductor Global Equity Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. FDTS is passively managed, while CGV is actively managed. Over the past 3 years, FDTS returned 25.36%/yr vs 12.42%/yr for CGV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTS charges 0.80%/yr vs 1.25%/yr for CGV.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и CGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у CGV с доходностью 12.00%.

FDTS

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.48%
С начала года
16.64%
6 месяцев
19.06%
1 год
45.71%
3 года*
25.36%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.50%

CGV

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.01%
С начала года
12.00%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.77%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и CGV

2026 (YTD)2025202420232022
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		16.64%51.17%2.44%10.96%-5.21%
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		12.00%23.11%-3.34%5.72%3.44%

Correlation

The correlation between FDTS and CGV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.77

The correlation between FDTS and CGV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDTS и CGV

Секторы
FDTS
CGV

Промышленность

23.0%
14.9%

Потребительский циклический сектор

18.4%
10.1%

Технологии

13.4%
9.3%

Финансовые услуги

11.7%
4.9%

Сырьевые материалы

11.2%
21.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
14.3%

Недвижимость

4.3%
1.3%

Энергетика

4.3%
12.7%

Здравоохранение

3.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.2%

Коммунальные услуги

2.7%
3.9%

Промышленность

FDTS
23.0%
CGV
14.9%

Потребительский циклический сектор

FDTS
18.4%
CGV
10.1%

Технологии

FDTS
13.4%
CGV
9.3%

Финансовые услуги

FDTS
11.7%
CGV
4.9%

Сырьевые материалы

FDTS
11.2%
CGV
21.1%

Потребительский защитный сектор

FDTS
5.0%
CGV
14.3%

Недвижимость

FDTS
4.3%
CGV
1.3%

Энергетика

FDTS
4.3%
CGV
12.7%

Здравоохранение

FDTS
3.0%
CGV
5.3%

Коммуникационные услуги

FDTS
3.0%
CGV
2.2%

Коммунальные услуги

FDTS
2.7%
CGV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Conductor Global Equity Value ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с AVDVCGV с ISCFCGV с FNDCCGV с HSCZCGV с SCZ

Доходность на риск

FDTS vs. CGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c CGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSCGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.98

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.65

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.30

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

8.42

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. CGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа CGV равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и CGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSCGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.98

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.77

-0.40

Просадки

Сравнение просадок FDTS и CGV

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки CGV в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и CGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSCGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-16.64%

-34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.13%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-16.64%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-3.75%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-3.65%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.31%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и CGV

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Conductor Global Equity Value ETF (CGV) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSCGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.19%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

11.66%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

14.08%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

13.53%

+15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

13.53%

+11.32%

Сравнение комиссий FDTS и CGV

FDTS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CGV в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и CGV

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности CGV в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		4.90%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.58%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and CGV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (6.54%) compared to CGV (5.19%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs CGV's -16.64%.

On 3-year performance, FDTS leads with 25.36% vs 12.42% for CGV. On fees, FDTS is cheaper at 0.80% per year. On volatility, CGV has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDTS has performed better with a 25.36% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDTS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.

CGV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.58% for FDTS.

They also come from different issuers: First Trust and Conductor Fund. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 1.25% for CGV.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и CGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор