PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDTS с CGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDTS и CGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTS и CGV


2026 (YTD)2025202420232022
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
11.04%51.17%2.44%10.96%-5.21%
CGV
Conductor Global Equity Value ETF
6.16%23.11%-3.34%5.72%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у CGV с доходностью 6.16%.


FDTS

1 день
3.04%
1 месяц
-9.63%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.94%
1 год
59.05%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.43%

CGV

1 день
2.83%
1 месяц
-8.21%
С начала года
6.16%
6 месяцев
9.28%
1 год
30.67%
3 года*
9.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Conductor Global Equity Value ETF

Сравнение комиссий FDTS и CGV

FDTS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CGV в 1.25%.


Доходность на риск

FDTS vs. CGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина

CGV
Ранг доходности на риск CGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c CGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDTSCGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

1.90

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.90

2.54

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.39

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.49

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.83

9.59

+9.24

FDTS vs. CGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа CGV равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и CGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDTSCGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

1.90

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.69

-0.33

Корреляция

Корреляция между FDTS и CGV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и CGV

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности CGV в 5.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
2.71%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
CGV
Conductor Global Equity Value ETF
5.17%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTS и CGV

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки CGV в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и CGV.


Загрузка...

Показатели просадок


FDTSCGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-16.64%

-34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.13%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-8.21%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-3.67%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.15%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и CGV

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Conductor Global Equity Value ETF (CGV) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDTSCGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

6.94%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

10.88%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

16.21%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

13.39%

+15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

13.39%

+11.36%