Сравнение FDTRX с ALTEX
FDTRX (Franklin DynaTech Fund Class R6) and ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, FDTRX returned 18.80%/yr vs 14.28%/yr for ALTEX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTRX charges 0.48%/yr vs 1.98%/yr for ALTEX.
Доходность
Сравнение доходности FDTRX и ALTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDTRX показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 66.80%. За последние 10 лет акции FDTRX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 18.80% против 14.28% соответственно.
FDTRX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.29%
- С начала года
- 13.66%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 26.26%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 18.80%
ALTEX
- 1 день
- 6.08%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 66.80%
- 6 месяцев
- 37.64%
- 1 год
- 87.90%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение доходности по годам FDTRX и ALTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6 | 13.66% | 18.97% | 31.01% | 44.92% | -40.07% | 12.90% | 58.22% | 36.84% | 3.22% | 39.87% |
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 66.80% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
Correlation
The correlation between FDTRX and ALTEX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.68 |
The correlation between FDTRX and ALTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDTRX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск
FDTRX
ALTEX
Сравнение FDTRX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTRX | ALTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.37 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 8.88 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTRX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.44 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.09 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.28 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.09 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок FDTRX и ALTEX
Максимальная просадка FDTRX за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTRX и ALTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDTRX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -75.48% | +27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -28.91% | +8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.19% | -68.78% | +42.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.10% | -75.48% | +27.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.10% | -75.48% | +27.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -37.26% | +28.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 10.75% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTRX и ALTEX
Текущая волатильность для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) составляет 4.76%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что FDTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDTRX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 12.96% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 33.09% | -17.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 39.96% | -19.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 68.12% | -41.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 51.36% | -26.75% |
Сравнение комиссий FDTRX и ALTEX
FDTRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTRX и ALTEX
Дивидендная доходность FDTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6 | 9.14% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 0.00% | 0.71% | 2.80% | 1.71% | 3.44% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
FDTRX and ALTEX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTEX has higher volatility (12.96%) compared to FDTRX (4.76%). In terms of maximum drawdown, FDTRX dropped -48.10% vs ALTEX's -75.48%.
ALTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDTRX и ALTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор