PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTOX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTOX с FZROX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FDTOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDTOX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTOX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		-5.76%13.68%27.66%27.89%-20.14%27.77%27.02%27.81%-14.26%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-6.77%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FDTOX показывает доходность -5.76%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -6.77%.

FDTOX

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-3.41%
1 год
15.40%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.73%
10 лет*
14.07%

FZROX

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.49%
1 год
14.82%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FDTOX:
FDTOX с FZACXFDTOX с FXAIXFDTOX с FBCGFDTOX с VOOFDTOX с EPGAXFDTOX с SPYFDTOX с FSPSX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FDTOX и FZROX

FDTOX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FDTOX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTOX
Ранг доходности на риск FDTOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTOX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTOX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTOX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTOX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTOXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.84

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

5.11

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTOX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTOX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTOX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTOXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.61

-0.21

Корреляция

Корреляция между FDTOX и FZROX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTOX и FZROX

Дивидендная доходность FDTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности FZROX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		7.03%6.62%14.36%3.39%9.03%17.16%5.14%2.99%13.50%7.81%1.38%8.36%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.10%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTOX и FZROX

Максимальная просадка FDTOX за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTOX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTOXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-34.96%

-37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-12.44%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-25.12%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-8.89%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-5.61%

-14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.56%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTOX и FZROX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FDTOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTOXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.41%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.34%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

18.49%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

17.40%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

20.25%

-0.72%