PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTOX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTOX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

FDTOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTOX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTOX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		-2.42%13.68%27.66%27.89%-20.14%27.77%27.02%27.81%-5.95%17.73%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FDTOX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.47% против 16.72% соответственно.

FDTOX

1 день
3.54%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.07%
1 год
18.84%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.13%
10 лет*
14.47%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с FDTOX:
FDTOX с FZACXFDTOX с FXAIXFDTOX с FBCGFDTOX с VOOFDTOX с EPGAXFDTOX с SPYFDTOX с FSPSX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с FGROXEFCNX с HSPGXEFCNX с AMRGXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий FDTOX и EFCNX

FDTOX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A

Доходность на риск

FDTOX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTOX
Ранг доходности на риск FDTOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTOX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTOX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTOX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTOX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTOXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.43

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

3.41

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.84

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.87

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

3.10

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTOX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTOX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTOX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTOXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.43

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.63

-0.23

Корреляция

Корреляция между FDTOX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTOX и EFCNX

Дивидендная доходность FDTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		6.79%6.62%14.36%3.39%9.03%17.16%5.14%2.99%13.50%7.81%1.38%8.36%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTOX и EFCNX

Максимальная просадка FDTOX за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTOX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTOXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-38.34%

-33.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-14.32%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-38.34%

+10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-38.34%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

0.00%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-8.74%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

7.45%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTOX и EFCNX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FDTOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTOXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

0.00%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

5.20%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

22.14%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

23.15%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

22.85%

-3.29%