PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTOX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTOX с FSPSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDTOX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both mutual funds - FDTOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Over the past 10 years, FDTOX returned 16.35%/yr vs 10.29%/yr for FSPSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTOX charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.

Доходность

Сравнение доходности FDTOX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTOX показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции FDTOX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 16.35% против 10.29% соответственно.

FDTOX

1 день
-0.22%
1 месяц
2.32%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.85%
1 год
29.69%
3 года*
22.51%
5 лет*
13.32%
10 лет*
16.35%

FSPSX

1 день
0.18%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
24.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
9.39%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTOX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		14.19%13.68%27.66%27.89%-20.14%27.77%27.02%27.81%-5.95%17.73%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		10.74%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Correlation

The correlation between FDTOX and FSPSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.76

The correlation between FDTOX and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FDTOX:
FDTOX с FZACXFDTOX с FXAIXFDTOX с FBCGFDTOX с VOOFDTOX с EPGAXFDTOX с SPYFDTOX с TLGAX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Доходность на риск

FDTOX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTOX
Ранг доходности на риск FDTOX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTOX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTOX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTOXFSPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.69

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.39

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.26

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

8.48

+4.71

FDTOX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTOX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTOX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTOX и FSPSX

Максимальная просадка FDTOX за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTOX и FSPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTOXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-33.69%

-38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-11.39%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-13.58%

-13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-29.41%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-33.69%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-6.53%

-12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.04%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTOX и FSPSX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FDTOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTOXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.77%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

12.68%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.26%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

16.07%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

16.53%

+3.13%

Сравнение комиссий FDTOX и FSPSX

FDTOX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTOX и FSPSX

Дивидендная доходность FDTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности FSPSX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		5.80%6.62%14.36%3.39%9.03%17.16%5.14%2.99%13.50%7.81%1.38%8.36%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.85%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Часто задаваемые вопросы

FDTOX and FSPSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTOX has higher volatility (6.15%) compared to FSPSX (4.77%). In terms of maximum drawdown, FDTOX dropped -72.07% vs FSPSX's -33.69%.

FDTOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTOX и FSPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор