PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTKX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTKX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

FDTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTKX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTKX и PDEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6		-0.00%16.75%8.47%14.44%-16.54%10.35%14.76%19.72%-5.76%5.95%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%6.61%

Доходность по периодам

FDTKX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.17%
1 год
14.56%
3 года*
11.08%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с FDTKX:
FDTKX с FXIFXFDTKX с VOOFDTKX с HACAXFDTKX с ^GSPCFDTKX с FFFEXFDTKX с FATKXFDTKX с VTTVX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с FFFCXPDEJX с PHTYXPDEJX с LPWRXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX

Сравнение комиссий FDTKX и PDEJX

FDTKX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

FDTKX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTKX
Ранг доходности на риск FDTKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTKX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTKXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.45

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.07

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.90

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

9.24

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTKX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTKX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTKX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTKXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.88

-0.19

Корреляция

Корреляция между FDTKX и PDEJX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTKX и PDEJX

Дивидендная доходность FDTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности PDEJX в 5.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6		6.77%6.77%4.20%2.40%9.94%10.62%5.87%6.36%6.92%1.63%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FDTKX и PDEJX

Максимальная просадка FDTKX за все время составила -23.54%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTKX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTKXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-20.45%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-5.85%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-16.83%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-2.94%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-2.90%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.20%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTKX и PDEJX

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FDTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTKXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.87%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

4.33%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

7.52%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

8.87%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

8.86%

+1.50%