PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDTKX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTKX с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и S&P 500 (^GSPC).

FDTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTKX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FDTKX и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.37%
126.64%
FDTKX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTKX:

0.63

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

FDTKX:

0.95

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

FDTKX:

1.12

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

FDTKX:

0.46

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

FDTKX:

2.76

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

FDTKX:

2.36%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

FDTKX:

10.45%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

FDTKX:

-30.38%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FDTKX:

-7.88%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, FDTKX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

FDTKX

С начала года

1.40%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-0.79%

1 год

6.52%

5 лет

3.58%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTKX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTKX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTKX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTKX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTKX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDTKX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDTKX: 0.63
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FDTKX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDTKX: 0.95
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FDTKX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDTKX: 1.12
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FDTKX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDTKX: 0.46
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FDTKX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDTKX: 2.76
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа FDTKX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.46
FDTKX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FDTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FDTKX за все время составила -30.38%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.88%
-10.07%
FDTKX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FDTKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) составляет 6.92%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что FDTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.92%
14.23%
FDTKX
^GSPC