PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTKX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTKX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FDTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTKX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6		0.61%16.75%8.47%14.44%-16.54%10.35%14.76%19.72%-5.76%5.95%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, FDTKX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

FDTKX

1 день
0.61%
1 месяц
-2.04%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.52%
1 год
14.92%
3 года*
11.30%
5 лет*
5.30%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FDTKX:
FDTKX с FXIFXFDTKX с VOOFDTKX с HACAXFDTKX с FFFEXFDTKX с FATKXFDTKX с VTTVXFDTKX с TDIFX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FDTKX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTKX
Ранг доходности на риск FDTKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTKX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTKX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.88

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.37

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.39

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

6.43

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTKX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTKX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTKX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.88

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.46

+0.24

Корреляция

Корреляция между FDTKX и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FDTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FDTKX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTKX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTKX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-56.78%

+33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-9.10%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-25.43%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-5.67%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-10.75%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.62%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) составляет 4.11%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FDTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTKX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.29%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

9.55%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

18.33%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

16.90%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

18.04%

-7.68%