Сравнение FDTKX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение FDTKX с ^GSPC

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и S&P 500 (^GSPC).

FDTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTKX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FDTKX и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FDTKX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTKX:

0.41

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

FDTKX:

0.62

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

FDTKX:

1.08

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

FDTKX:

0.24

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

FDTKX:

1.83

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

FDTKX:

1.91%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

FDTKX:

8.44%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

FDTKX:

-30.38%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FDTKX:

-8.88%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, FDTKX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%.

FDTKX

С начала года

0.29%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

-2.97%

1 год

3.26%

5 лет

4.97%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTKX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDTKX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FDTKX: 0.41

^GSPC: 0.25

Коэффициент Сортино

FDTKX: 0.62

^GSPC: 0.41

Коэффициент Омега

FDTKX: 1.08

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

FDTKX: 0.24

^GSPC: 0.30

Коэффициент Мартина

FDTKX: 1.83

^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа FDTKX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FDTKX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FDTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FDTKX за все время составила -30.38%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FDTKX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FDTKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) составляет 3.11%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что FDTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FDTKX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FDTKX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FDTKX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTKX и ^GSPC

FDTKX

^GSPC

Сравнение FDTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок FDTKX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FDTKX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество