PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDTKX с FFFEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTKX с FFFEX

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX).

FDTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTKX или FFFEX.

Корреляция

Корреляция между FDTKX и FFFEX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FDTKX и FFFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.16%
2.86%
FDTKX
FFFEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTKX:

1.45

FFFEX:

1.52

Коэф-т Сортино

FDTKX:

2.08

FFFEX:

2.17

Коэф-т Омега

FDTKX:

1.26

FFFEX:

1.27

Коэф-т Кальмара

FDTKX:

0.79

FFFEX:

0.87

Коэф-т Мартина

FDTKX:

6.49

FFFEX:

7.23

Индекс Язвы

FDTKX:

1.79%

FFFEX:

1.79%

Дневная вол-ть

FDTKX:

7.98%

FFFEX:

8.51%

Макс. просадка

FDTKX:

-30.38%

FFFEX:

-49.70%

Текущая просадка

FDTKX:

-5.60%

FFFEX:

-4.67%

Доходность по периодам

С начала года, FDTKX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у FFFEX с доходностью 4.21%.

FDTKX

С начала года

3.91%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

2.75%

1 год

10.15%

5 лет

1.85%

10 лет

N/A

FFFEX

С начала года

4.21%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

3.48%

1 год

11.49%

5 лет

2.22%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDTKX и FFFEX

FDTKX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FFFEX в 0.66%.

FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
График комиссии FFFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6
График комиссии FDTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTKX и FFFEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTKX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTKX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTKX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTKX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTKX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FFFEX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFEX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTKX c FFFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDTKX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.451.52
Коэффициент Сортино FDTKX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.082.17
Коэффициент Омега FDTKX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.27
Коэффициент Кальмара FDTKX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.790.87
Коэффициент Мартина FDTKX, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.497.23
FDTKX
FFFEX

Показатель коэффициента Шарпа FDTKX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFEX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTKX и FFFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.45
1.52
FDTKX
FFFEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTKX и FFFEX

Дивидендная доходность FDTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности FFFEX в 1.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6		2.65%2.75%2.37%3.14%2.63%1.31%1.97%2.27%1.29%0.00%0.00%0.00%
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		1.99%2.08%1.83%2.59%2.40%1.07%1.65%1.76%1.23%1.55%4.36%8.39%

Просадки

Сравнение просадок FDTKX и FFFEX

Максимальная просадка FDTKX за все время составила -30.38%, что меньше максимальной просадки FFFEX в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTKX и FFFEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.60%
-4.67%
FDTKX
FFFEX

Волатильность

Сравнение волатильности FDTKX и FFFEX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) составляет 2.08%, в то время как у Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что FDTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.08%
2.24%
FDTKX
FFFEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab