PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDTKX с FFFEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTKX с FFFEX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX).

FDTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTKX или FFFEX.

Корреляция

Корреляция между FDTKX и FFFEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDTKX и FFFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.37%
19.28%
FDTKX
FFFEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTKX:

0.63

FFFEX:

0.61

Коэф-т Сортино

FDTKX:

0.95

FFFEX:

0.93

Коэф-т Омега

FDTKX:

1.12

FFFEX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FDTKX:

0.46

FFFEX:

0.49

Коэф-т Мартина

FDTKX:

2.76

FFFEX:

2.84

Индекс Язвы

FDTKX:

2.36%

FFFEX:

2.44%

Дневная вол-ть

FDTKX:

10.45%

FFFEX:

11.33%

Макс. просадка

FDTKX:

-30.38%

FFFEX:

-49.70%

Текущая просадка

FDTKX:

-7.88%

FFFEX:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, FDTKX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у FFFEX с доходностью 1.08%.

FDTKX

С начала года

1.40%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-0.79%

1 год

6.52%

5 лет

3.58%

10 лет

N/A

FFFEX

С начала года

1.08%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-0.89%

1 год

6.87%

5 лет

4.22%

10 лет

2.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDTKX и FFFEX

FDTKX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FFFEX в 0.66%.

FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
График комиссии FFFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFFEX: 0.66%
FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6
График комиссии FDTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDTKX: 0.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTKX и FFFEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTKX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTKX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTKX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTKX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FFFEX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFEX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTKX c FFFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDTKX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDTKX: 0.63
FFFEX: 0.61
Коэффициент Сортино FDTKX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDTKX: 0.95
FFFEX: 0.93
Коэффициент Омега FDTKX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDTKX: 1.12
FFFEX: 1.12
Коэффициент Кальмара FDTKX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDTKX: 0.46
FFFEX: 0.49
Коэффициент Мартина FDTKX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDTKX: 2.76
FFFEX: 2.84

Показатель коэффициента Шарпа FDTKX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFEX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTKX и FFFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.61
FDTKX
FFFEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTKX и FFFEX

Дивидендная доходность FDTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FFFEX в 2.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6		2.71%2.75%2.37%3.14%2.63%1.31%1.97%2.27%1.29%0.00%0.00%0.00%
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		2.05%2.08%1.83%2.59%2.40%1.07%1.65%1.76%1.23%1.55%4.36%8.39%

Просадки

Сравнение просадок FDTKX и FFFEX

Максимальная просадка FDTKX за все время составила -30.38%, что меньше максимальной просадки FFFEX в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTKX и FFFEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.88%
-7.53%
FDTKX
FFFEX

Волатильность

Сравнение волатильности FDTKX и FFFEX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) составляет 6.92%, в то время как у Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что FDTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.92%
7.57%
FDTKX
FFFEX