Сравнение FDTKX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTKX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTKX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTKX Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 | -0.00% | 16.75% | 8.47% | 14.44% | -16.54% | 10.35% | 14.76% | 19.72% | -5.76% | 5.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 11.19% |
Доходность по периодам
FDTKX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTKX и VOO
FDTKX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FDTKX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FDTKX
VOO
Сравнение FDTKX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTKX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.01 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.53 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.55 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 7.31 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FDTKX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTKX и VOO
Дивидендная доходность FDTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTKX Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 | 6.77% | 6.77% | 4.20% | 2.40% | 9.94% | 10.62% | 5.87% | 6.36% | 6.92% | 1.63% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FDTKX и VOO
Максимальная просадка FDTKX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTKX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.54% | -33.99% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -11.98% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -24.52% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -5.55% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -3.72% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.55% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTKX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FDTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.34% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 9.47% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 18.11% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 16.82% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 17.99% | -7.63% |