PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDTKX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTKX с VOO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FDTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTKX или VOO.

Корреляция

Корреляция между FDTKX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDTKX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.47%
156.43%
FDTKX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTKX:

0.55

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FDTKX:

0.84

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FDTKX:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDTKX:

0.41

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FDTKX:

2.41

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FDTKX:

2.36%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FDTKX:

10.38%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FDTKX:

-30.38%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FDTKX:

-9.35%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FDTKX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%.

FDTKX

С начала года

-0.22%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-2.65%

1 год

5.06%

5 лет

3.42%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDTKX и VOO

FDTKX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6
График комиссии FDTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDTKX: 0.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTKX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTKX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTKX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTKX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTKX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTKX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTKX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDTKX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDTKX: 0.55
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FDTKX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDTKX: 0.84
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FDTKX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDTKX: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FDTKX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDTKX: 0.41
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FDTKX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDTKX: 2.41
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FDTKX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTKX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.57
FDTKX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTKX и VOO

Дивидендная доходность FDTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VOO в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6		4.21%4.20%2.40%9.94%10.62%5.87%6.36%6.92%2.92%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FDTKX и VOO

Максимальная просадка FDTKX за все время составила -30.38%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTKX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.35%
-10.56%
FDTKX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FDTKX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) составляет 6.80%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что FDTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.80%
13.97%
FDTKX
VOO