PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDTKX с FXIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTKX с FXIFX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX).

FDTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTKX или FXIFX.

Корреляция

Корреляция между FDTKX и FXIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDTKX и FXIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.37%
42.35%
FDTKX
FXIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTKX:

0.63

FXIFX:

0.80

Коэф-т Сортино

FDTKX:

0.95

FXIFX:

1.19

Коэф-т Омега

FDTKX:

1.12

FXIFX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FDTKX:

0.46

FXIFX:

0.90

Коэф-т Мартина

FDTKX:

2.76

FXIFX:

3.93

Индекс Язвы

FDTKX:

2.36%

FXIFX:

2.16%

Дневная вол-ть

FDTKX:

10.45%

FXIFX:

10.65%

Макс. просадка

FDTKX:

-30.38%

FXIFX:

-31.99%

Текущая просадка

FDTKX:

-7.88%

FXIFX:

-2.96%

Доходность по периодам

С начала года, FDTKX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у FXIFX с доходностью 0.69%.

FDTKX

С начала года

1.40%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-0.79%

1 год

6.52%

5 лет

3.58%

10 лет

N/A

FXIFX

С начала года

0.69%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

-0.41%

1 год

8.33%

5 лет

7.37%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDTKX и FXIFX

FDTKX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.

FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6
График комиссии FDTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDTKX: 0.44%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class
График комиссии FXIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXIFX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTKX и FXIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTKX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTKX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTKX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTKX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FXIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FXIFX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXIFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTKX c FXIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDTKX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDTKX: 0.63
FXIFX: 0.80
Коэффициент Сортино FDTKX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDTKX: 0.95
FXIFX: 1.19
Коэффициент Омега FDTKX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDTKX: 1.12
FXIFX: 1.16
Коэффициент Кальмара FDTKX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDTKX: 0.46
FXIFX: 0.90
Коэффициент Мартина FDTKX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDTKX: 2.76
FXIFX: 3.93

Показатель коэффициента Шарпа FDTKX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXIFX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTKX и FXIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.80
FDTKX
FXIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTKX и FXIFX

Дивидендная доходность FDTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FXIFX в 2.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6		2.71%2.75%2.37%3.14%2.63%1.31%1.97%2.27%1.29%0.00%0.00%0.00%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		2.41%2.42%2.26%2.22%1.53%1.41%1.92%2.19%1.76%1.90%2.02%4.87%

Просадки

Сравнение просадок FDTKX и FXIFX

Максимальная просадка FDTKX за все время составила -30.38%, что меньше максимальной просадки FXIFX в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTKX и FXIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.88%
-2.96%
FDTKX
FXIFX

Волатильность

Сравнение волатильности FDTKX и FXIFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) составляет 6.92%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что FDTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.92%
7.29%
FDTKX
FXIFX