PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDTKX с HACAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTKX с HACAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).

FDTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTKX или HACAX.

Корреляция

Корреляция между FDTKX и HACAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDTKX и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.37%
56.95%
FDTKX
HACAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTKX:

0.63

HACAX:

-0.01

Коэф-т Сортино

FDTKX:

0.95

HACAX:

0.17

Коэф-т Омега

FDTKX:

1.12

HACAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FDTKX:

0.46

HACAX:

-0.01

Коэф-т Мартина

FDTKX:

2.76

HACAX:

-0.02

Индекс Язвы

FDTKX:

2.36%

HACAX:

10.82%

Дневная вол-ть

FDTKX:

10.45%

HACAX:

27.30%

Макс. просадка

FDTKX:

-30.38%

HACAX:

-68.72%

Текущая просадка

FDTKX:

-7.88%

HACAX:

-20.67%

Доходность по периодам

С начала года, FDTKX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у HACAX с доходностью -7.92%.

FDTKX

С начала года

1.40%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-0.79%

1 год

6.52%

5 лет

3.58%

10 лет

N/A

HACAX

С начала года

-7.92%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-13.33%

1 год

-1.14%

5 лет

6.76%

10 лет

5.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDTKX и HACAX

FDTKX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии HACAX в 0.71%.

HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
График комиссии HACAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACAX: 0.71%
FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6
График комиссии FDTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDTKX: 0.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTKX и HACAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTKX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTKX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTKX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTKX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
HACAX
Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTKX c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDTKX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDTKX: 0.63
HACAX: -0.01
Коэффициент Сортино FDTKX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDTKX: 0.95
HACAX: 0.17
Коэффициент Омега FDTKX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDTKX: 1.12
HACAX: 1.03
Коэффициент Кальмара FDTKX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDTKX: 0.46
HACAX: -0.01
Коэффициент Мартина FDTKX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDTKX: 2.76
HACAX: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа FDTKX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа HACAX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTKX и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
-0.01
FDTKX
HACAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTKX и HACAX

Дивидендная доходность FDTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как HACAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6		2.71%2.75%2.37%3.14%2.63%1.31%1.97%2.27%1.29%0.00%0.00%0.00%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.24%0.16%0.11%0.08%0.08%

Просадки

Сравнение просадок FDTKX и HACAX

Максимальная просадка FDTKX за все время составила -30.38%, что меньше максимальной просадки HACAX в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTKX и HACAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.88%
-20.67%
FDTKX
HACAX

Волатильность

Сравнение волатильности FDTKX и HACAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) составляет 6.92%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) волатильность равна 16.46%. Это указывает на то, что FDTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.92%
16.46%
FDTKX
HACAX