Сравнение FDTKX с IRSOX
FDTKX (Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6) and IRSOX (Voya Target Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FDTKX returned 5.80%/yr vs 8.78%/yr for IRSOX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FDTKX charges 0.44%/yr vs 0.23%/yr for IRSOX.
Доходность
Сравнение доходности FDTKX и IRSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDTKX показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у IRSOX с доходностью 9.27%.
FDTKX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- —
IRSOX
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам FDTKX и IRSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTKX Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 | 7.21% | 16.75% | 8.47% | 14.44% | -16.54% | 10.35% | 14.76% | 19.72% | -5.76% | 5.95% |
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 9.27% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 9.29% |
Correlation
The correlation between FDTKX and IRSOX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between FDTKX and IRSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDTKX vs. IRSOX — Ранг доходности на риск
FDTKX
IRSOX
Сравнение FDTKX c IRSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDTKX | IRSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.99 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 13.86 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDTKX и IRSOX
Максимальная просадка FDTKX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки IRSOX в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTKX и IRSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDTKX | IRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.54% | -31.25% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -8.38% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.86% | -13.84% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -25.24% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -2.15% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -4.27% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.74% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTKX и IRSOX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) составляет 3.82%, в то время как у Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что FDTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDTKX | IRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.58% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 9.42% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | 11.51% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 13.98% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 14.78% | -4.39% |
Сравнение комиссий FDTKX и IRSOX
FDTKX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IRSOX в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTKX и IRSOX
Дивидендная доходность FDTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности IRSOX в 12.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTKX Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 | 7.16% | 6.77% | 4.20% | 2.40% | 9.94% | 10.62% | 5.87% | 6.36% | 6.92% | 1.63% | 0.00% | 0.00% |
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 12.54% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
FDTKX and IRSOX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRSOX has higher volatility (4.58%) compared to FDTKX (3.82%). In terms of maximum drawdown, FDTKX dropped -23.54% vs IRSOX's -31.25%.
IRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDTKX и IRSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор